大商所發〔2013〕79號

各會員單位：

　　經理事會審議批準，并報告中國證監會，我所擬于近期實施《大連商品交易所套利交易管理辦法》（以下簡稱“套利交易管理辦法”）。現將有關事項通知如下：

　　一、套利交易管理辦法涉及會員系統修改，請各會員單位聯系軟件開發商，做好系統升級工作。

　　二、套利保證金收取標準

　　套利保證金標準＝Max[買方向持倉交易保證金，賣方向持倉交易保證金]。

　　交易期間，通過套利交易指令進行的委托，其交易保證金按上一交易日結算時套利保證金標準收取。

　　結算時，交易所以交易編碼為單位，按照先跨期后跨品種的順序，對各合約持倉進行組合。具體組合原則為：不同合約間，按照合約距離交割月份由近及遠的原則進行組合；同一合約上的同方向持倉，按照后開先組的原則進行組合。

　　組合結果及相應的套利保證金收取標準在每日結算時通過會員服務系統發送給會員。

　　套利持倉平倉時，交易所先返還套利持倉交易保證金，再收取套利持倉中未平倉合約的交易保證金。

　　三、結算后，非期貨公司會員或客戶套利持倉與投機持倉合計超過規定標準的，應在下一個交易日第一節自行平倉。未平倉或平倉后仍未符合規定標準的，交易所可以強行平倉，禁止其超倉合約開倉交易并在結算后恢復開倉權限。因價格漲跌停板、異常情況或不可抗力導致無法在第一小節完成平倉的情形除外。

　　非期貨公司會員或客戶累計2個以上（含2個）交易日出現套利持倉與投機持倉合計超過規定標準的，交易所將自下一交易日起連續3個交易日禁止其超倉合約開倉交易；情節嚴重的，按照《大連商品交易所違規處理辦法》處理。

　　四、交易所將根據會員單位系統準備情況，發布套利交易管理辦法具體實施日期。

　　五、業務聯系人及聯系方式

　　套利業務聯系人：

　　徐毅  0411-84808609  付瑛雯  0411-84808572

　　清算業務聯系人：

　　李虎  0411-84808652

　　技術業務聯系人：

　　范嵩 0411-84808446   付東海 0411-84807180

　　特此通知。

附件： 大連商品交易所套利交易管理辦法

大連商品交易所

二○一三年三月二十九日